La Suisse a appelé mercredi à modifier les mesures globales visant à prévenir les crises de liquidité, qui ont été introduites après la crise financière mondiale, afin de rendre les ruées sur les banques moins catastrophiques.

Un an après l'effondrement de Credit Suisse, qui a été racheté par UBS dans le cadre d'un sauvetage d'urgence, les fonctionnaires et les régulateurs suisses examinent comment modifier les règles en matière de liquidités afin de rendre les dépôts bancaires plus stables et d'éviter les ruées sur les banques.

Le gouvernement suisse a déclaré dans un rapport sur la manière de réglementer les banques jugées "trop grandes pour faire faillite" (TBTF) que les exigences en matière de liquidités devraient être traitées au niveau international.

Il a déclaré que le ratio de couverture des liquidités (LCR), une mesure clé pour évaluer la capacité d'une banque à répondre à ses demandes de liquidités, devrait être revu et que les banques devraient être autorisées à descendre en dessous du minimum actuel convenu par les régulateurs au niveau mondial.

Alors qu'en Europe et aux États-Unis, les régulateurs s'interrogent sur l'adéquation des LCR, l'appel de la Suisse donne l'aperçu le plus détaillé de ce que les superviseurs pensent depuis l'effondrement du Credit Suisse en mars 2023.

La deuxième banque suisse de l'époque a vu des milliards de francs suisses de dépôts s'envoler en l'espace de quelques jours, réduisant à néant ce qui semblait être des réserves de liquidités confortables.

En Europe, les banques doivent maintenir un LCR minimum de 100 %, même lorsque les déposants et les créanciers retirent des liquidités, mais le gouvernement suisse a déclaré qu'une "utilisation flexible" dans laquelle le ratio tombe en dessous de ce niveau devrait être possible dans une telle crise.

"La crise du Crédit Suisse a montré qu'il n'était pas réaliste que le LCR descende en dessous de 100 % en raison de la stigmatisation associée et que, par conséquent, la fonction tampon de ce ratio ne pouvait pas être mise en œuvre", a-t-il déclaré dans son rapport, dont les recommandations sont soumises à l'approbation du Parlement et pourraient être modifiées.

L'exigence de 100 % devrait être "divisée en une partie tampon qu'il est explicitement possible de dépasser et une exigence minimale qui doit être respectée à tout moment", a-t-elle ajouté.

Le Credit Suisse estimait que son LCR ne devait pas tomber en dessous de 100 %, car cela aurait pu signaler au marché qu'il était confronté à de graves problèmes de liquidité, ajoute le rapport.

Les régulateurs européens débattent également de l'opportunité de raccourcir la période de stress aigu - de 30 jours à 5 ou 10 jours - afin de mesurer les réserves dont les banques ont besoin sur des périodes plus courtes, car les pannes bancaires peuvent survenir plus rapidement aujourd'hui, comme l'a rapporté Reuters en mars.

Des modifications des règles de liquidité sont également à l'étude aux États-Unis.

DÉPÔTS

Le gouvernement suisse a également déclaré que les prêteurs pourraient transférer une plus grande partie des dépôts des clients vers des produits d'épargne à plus long terme offrant des rendements plus élevés, afin de rendre les dépôts plus stables.

Le Credit Suisse détient une grande partie des dépôts à vue et à court terme, ce qui permet des retraits rapides.

Les banques pourraient être encouragées à augmenter les taux d'intérêt et à "motiver les clients à faire de l'épargne à long terme ou des dépôts à terme plutôt que des dépôts à vue", selon le rapport. Pour faciliter cela, les LCR des prêteurs pourraient prendre en considération la part de leur financement qui est à court terme.

Reuters a rapporté en novembre que récompenser les clients qui immobilisent leur épargne plus longtemps par des taux plus élevés était une option dont les fonctionnaires suisses avaient débattu lors de l'élaboration des nouvelles règles. (Reportage de Stefania Spezzati ; Rédaction de Tommy Reggiori Wilkes et Alexander Smith)