Informations au titre du Pilier III
Actualisation au 31 mars 2020
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SOMMAIRE
Actualisation au 31 mars 2020
Informations au titre du Pilier III
Chiffres clés au 31 mars 2020 | 3 |
Risques de crédit et de contrepartie | 7 |
Autres ratios réglementaires | 9 |
Composition et évolution des emplois pondérés | 12 |
Mise à jour au 31 mars 2020 des informations au titre du Pilier III publiées dans le Document d'enregistrement universel 2019 de Natixis au chapitre 3 section 3.3. disponible sur https://www.natixis.com/natixis/jcms/lpaz5_30117/fr/documents-d-enregistrement-universel-/-documents-de-reference-et-pilier-iii
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CHIFFRES CLÉS
3
4
5
6
RISQUES DE CREDIT ET DE CONTREPARTIE
- EAD, RWA ET EFP PAR APPROCHE ET CATEGORIE D'EXPOSITION BALOISE (NX01)
31/03/2020 | 31/12/2019 | |||||||||||
(en millions d'euros) | EAD | RWA | EFP | EAD | RWA | EFP | ||||||
Risque de crédit | ||||||||||||
Approche interne | 131 515 | 53 080 | 4 246 | 136 517 | 53 854 | 4 308 | ||||||
Actions | 5 170 | 16 226 | 1 298 | 5 621 | 17 642 | 1 411 | ||||||
Administrations et banques centrales | 23 469 | 412 | 33 | 29 616 | 511 | 41 | ||||||
Autres actifs | ||||||||||||
Clientèle de détail | ||||||||||||
Entreprises | 90 858 | 33 262 | 2 661 | 89 071 | 33 108 | 2 649 | ||||||
Établissements | 8 716 | 1 271 | 102 | 7 816 | 1 187 | 95 | ||||||
Titrisation | 3 301 | 1 910 | 153 | 4 394 | 1 406 | 112 | ||||||
Approche standard | 78 185 | 10 994 | 880 | 74 182 | 12 420 | 994 | ||||||
Administrations et banques centrales | 7 935 | 1 157 | 93 | 7 551 | 1 122 | 90 | ||||||
Autres actifs | 7 290 | 5 967 | 477 | 6 150 | 5 352 | 428 | ||||||
Clientèle de détail | 668 | 483 | 39 | 774 | 536 | 43 | ||||||
Entreprises | 2 401 | 1 619 | 130 | 5 075 | 3 621 | 290 | ||||||
Établissements | 52 250 | 423 | 34 | 48 223 | 314 | 25 | ||||||
Expositions en défaut | 14 | 17 | 1 | 97 | 101 | 8 | ||||||
Expositions garanties par une hypothèque | 235 | 97 | 8 | 221 | 91 | 7 | ||||||
sur un bien immobilier | ||||||||||||
Expositions sur des établissements et des | ||||||||||||
entreprises faisant l'objet d'une évaluation du | 109 | 56 | 5 | 100 | 46 | 4 | ||||||
crédit à court terme | ||||||||||||
Titrisation | 7 283 | 1 174 | 94 | 5 990 | 1 237 | 99 | ||||||
Sous total risque de crédit | 209 699 | 64 074 | 5 126 | 210 699 | 66 274 | 5 302 | ||||||
Risque de contrepartie | ||||||||||||
Approche interne | 38 475 | 6 470 | 518 | 34 888 | 5 531 | 442 | ||||||
Administrations et banques centrales | 6 158 | 101 | 8 | 3 807 | 120 | 10 | ||||||
Entreprises | 18 218 | 4 629 | 370 | 18 026 | 4 015 | 321 | ||||||
Établissements | 13 687 | 1 622 | 130 | 12 673 | 1 365 | 109 | ||||||
Titrisation | 412 | 117 | 9 | 382 | 32 | 3 | ||||||
Approche standard | 19 723 | 770 | 62 | 18 872 | 645 | 52 | ||||||
Administrations et banques centrales | 1 314 | 336 | 27 | 1 282 | 254 | 20 | ||||||
Clientèle de détail | ||||||||||||
Entreprises | 238 | 36 | 3 | 525 | 33 | 3 | ||||||
Établissements | 17 924 | 300 | 24 | 16 870 | 274 | 22 | ||||||
Expositions en défaut | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | |||||||
Expositions sur des établissements et des | ||||||||||||
entreprises faisant l'objet d'une évaluation du | 134 | 81 | 6 | 122 | 64 | 5 | ||||||
crédit à court terme | ||||||||||||
Titrisation | 112 | 16 | 1 | 66 | 10 | 1 | ||||||
Contribution au fonds de défaillance d'une | 373 | 166 | 13 | 347 | 234 | 19 | ||||||
CCP | ||||||||||||
7 |
Sous total risque de contrepartie | 58 572 | 7 406 | 592 | 54 106 | 6 410 | 513 | ||
Risque de marché | ||||||||
Approche interne | 6 937 | 555 | 5 826 | 466 | ||||
Approche standard | 5 224 | 418 | 5 378 | 430 | ||||
Risque action | 526 | 42 | 462 | 37 | ||||
Risque de change | 2 486 | 199 | 2 685 | 215 | ||||
Risque sur matières premières | 809 | 65 | 708 | 57 | ||||
Risque de taux | 1 403 | 112 | 1 523 | 122 | ||||
Sous total risque de marché | 12 161 | 973 | 11 204 | 896 | ||||
CVA | 8 621 | 1 851 | 148 | 7 671 | 1 336 | 107 | ||
Risque de règlement livraison | 31 | 2 | 32 | 3 | ||||
Risque opérationnel (approche standard) | 13 733 | 1 099 | 13 733 | 1 099 | ||||
TOTAL | 99 256 | 7 940 | 98 990 | 7 919 | ||||
8
AUTRES RATIOS REGLEMENTAIRES
- COMPARAISON ENTRE LES EXPOSITIONS COMPTABLES ET LES EXPOSITIONS LEVIER (LR1)
(en millions d'euros)
Libellé | 31/03/2020 | 31/12/2019 | |
Total des actifs consolidés figurant dans les états financiers | 504 734 | 513 170 | |
publiés | |||
Ajustements pour participations dans des banques, des | |||
compagnies d'assurance ou des entités financières ou | (100 983) | (105 920) | |
commerciales qui sont consolidées à des fins comptables | |||
mais qui sortent du périmètre de la consolidation | |||
réglementaire | |||
(Ajustements pour actifs fiduciaires inscrits au bilan | |||
conformément aux normes comptables applicables mais | |||
exclus de la mesure de l'exposition aux fins du ratio de | |||
levier en accord avec l'Article 429(13) de la Régulation (EU) | |||
No 575/2013 "CRR") | |||
Ajustements pour instruments financiers dérivés | (44 301) | (28 956) | |
Ajustements pour cessions temporaires de titres | (15 544) | (15 612) | |
(opérations de pension et autre types de prêts garantis) | |||
Ajustements pour éléments de hors-bilan (conversion en | 36 573 | 38 494 | |
équivalent-crédit des expositions hors bilan) | |||
Autres ajustements | (23 809) | (19 300) | |
Expositions aux fins du ratio de levier (*) | 356 670 | 381 876 | |
Dont expositions sur les affiliés | 59 415 | 56 614 | |
Hors expositions sur les affiliés | 297 255 | 325 262 |
9
− RATIO DE LEVIER (LR2) | ||||||||
(en million d'euros) | ||||||||
Dispositions régissant le ratio de levier | 31/03/2020 | 31/12/2019 | ||||||
Expositions sur éléments de bilan | ||||||||
Éléments de bilan (hors dérivés et SFT, mais sûretés incluses) | 245 910 | 250 582 | ||||||
(Actifs déduits aux fins du calcul des fonds propres de base Bâle III) | (6 226) | (5 166) | ||||||
Total des expositions de bilan (hors dérivés et SFT) (somme des lignes 1 et | 239 684 | 245 416 | ||||||
2) | ||||||||
Expositions sur dérivés | ||||||||
Coût de remplacement associé à toutes les transactions sur dérivés (nettes | 10 807 | 7 618 | ||||||
de la fraction liquide et éligible de la marge de variation) | ||||||||
Majorations pour PFE associées à toutes les transactions sur dérivés | 20 566 | 20 578 | ||||||
Expositions déterminées selon la méthode OEM | ||||||||
Montant brut incluant les sûretés fournies sur dérivés lorsqu'elles sont | ||||||||
déduites des actifs de bilan en vertu du référentiel comptable | ||||||||
(Déduction des actifs à recevoir au titre de la fraction liquide de la marge de | (17 584) | (14 134) | ||||||
variation fournie dans les transactions sur dérivés) | ||||||||
(Volet CC exempté sur les expositions de transaction compensées par | ||||||||
les clients) | ||||||||
Montant notionnel effectif ajusté des dérivés de crédit vendus | 16 190 | 13 078 | ||||||
(Compensation des notionnels effectifs ajustés et déduction des majorations | (13 533) | (9 010) | ||||||
sur dérivés de crédit vendus) | ||||||||
Total des expositions sur dérivés (somme des lignes 4 à 10) | 16 446 | 18 130 | ||||||
Expositions sur cessions temporaires de titres (SFT) | ||||||||
Actifs bruts associés aux SFT (sans compensation), après ajustements en | 79 511 | 95 448 | ||||||
cas de transactions comptabilisées comme des ventes | ||||||||
(Montants compensés des liquidités à verser et à recevoir sur actifs SFT | (20 403) | (22 150) | ||||||
bruts) | ||||||||
Exposition au risque de contrepartie sur actifs SFT | 4 859 | 6 538 | ||||||
Dérogation pour les SFT: Risque de contrepartie en accord avec l'Article | ||||||||
429b (4) et 222 du Règlement (UE) No 575/2013 | ||||||||
Expositions sur transactions dans lesquelles la banque opère en tant | ||||||||
qu'agent | ||||||||
(Patte CCP exemptée de l'exposition de SFT compensées par les clients) | ||||||||
Total des expositions sur SFT (somme des lignes 12 à 15a) | 63 967 | 79 836 | ||||||
Autres expositions sur éléments de hors-bilan | ||||||||
Expositions sur éléments de hors-bilan à leur montant notionnel brut | 75 355 | 81 622 | ||||||
(Ajustements pour conversion en équivalent-crédit) | (38 782) | (43 128) | ||||||
Éléments de hors-bilan (somme des lignes 17 et 18) | 36 573 | 38 494 | ||||||
Expositions exemptées en accord avec l'Article CRR 429 (7) and (14) | ||||||||
(Au bilan et hors-bilan) | ||||||||
(Exemption des expositions d'intragroupes (en base solo) en accord avec | ||||||||
l'Article 429(7) du Règlement (UE) No 575/2013 (au bilan et hors-bilan)) | ||||||||
Expositions exemptées en accord avec l'Article 429 (14) du Règlement (UE) | ||||||||
No 575/2013 (au bilan et hors-bilan) | ||||||||
Expositions sur fonds propres et Total des expositions | ||||||||
Fonds propres de base (Tier 1) | 13 496 | 13 312 | ||||||
Total des expositions (somme des lignes 3, 11, 16 et 19) | 356 670 | 381 876 | ||||||
Leverage ratio | ||||||||
Ratio de levier Bâle III | 3,8% | 3,5% | ||||||
Choix de disposition transitoire et montant des éléments fiduciaires | ||||||||
décomptabilisés | ||||||||
10 |
Choix de dispositions transitoires pour la définition du calcul des fonds propres
Montant décomptabilisé des éléments fiduciaires en accord avec l'Article 429(11) du Règlement (UE) NO 575/2013
Exposition sur les affiliés | 59 415 | 56 614 |
Ratio hors exposition sur les affiliés | 4,5% | 4,1% |
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COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES
Expositions aux risques de crédit et aux risques de contrepartie
- APERÇU DES RWA (EU OV1)
RWA | EFP | ||
(en millions d'euros) | 31/03/2020 | 31/12/2019 | 31/03/2020 |
Risque de crédit (hors risque de contrepartie) | 60 050 | 62 392 | ||||
dont approche standard (SA) | 9 820 | 11 183 | ||||
dont approche fondée sur les notations internes - Fondation (IRB- | 906 | 914 | ||||
F) | ||||||
dont approche fondée sur les notations internes - Avancée (IRB-A) | 34 038 | 33 892 | ||||
dont action selon la méthode de la pondération simple des risques | 15 286 | 16 402 | ||||
Risque de contrepartie | 9 124 | 7 704 | ||||
dont Mark to Market | 1 858 | 1 496 | ||||
dont Original Exposure | ||||||
dont approche standard appliquée au risque de contrepartie | ||||||
dont méthode des modèles internes (IMM) | 3 844 | 3 037 | ||||
dont montant d'exposition au risque pour des contributions au fond | 166 | 234 | ||||
défaut d'une CCP | ||||||
dont CVA | 1 851 | 1 336 | ||||
Risque de règlement | 31 | 32 | ||||
Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire (après | 3 217 | 2 684 | ||||
plafonnement) | ||||||
4 804
786
72
2 723
1 223
730
149
307
13
148
2
257
dont approche fondée sur les notations (RBA) | 2 027 | 918 | 162 | ||||||||
dont approche prudentielle (SFA) fondée sur les notations internes | 520 | ||||||||||
dont évalutions internes (IAA) fondée sur les notations internes | |||||||||||
dont approche standard (SA) | 1 190 | 1 246 | 95 | ||||||||
Risque de marché | 12 161 | 11 204 | 973 | ||||||||
dont approche standard (SA) | 5 224 | 5 378 | 418 | ||||||||
dont approches fondées sur les notations internes (IRB) | 6 937 | 5 826 | 555 | ||||||||
Montant d'exposition lié aux grands risques du portefeuille de | |||||||||||
négociation | |||||||||||
Risque opérationnel | 13 733 | 13 733 | 1 099 | ||||||||
dont approche indicateur de base | |||||||||||
dont approche standard | 13 733 | 13 733 | 1 099 | ||||||||
dont approche mesure avancée | |||||||||||
Montants inférieurs aux seuils de déduction (avant pondération | 940 | 1 240 | 75 | ||||||||
des risques de 250%) | |||||||||||
Ajustement du plancher | |||||||||||
Total | 99 256 | 98 990 | 7 940 | ||||||||
Risque de contrepartie - Pensions (détails non affichés dans | 1 405 | 1 602 | 112 | ||||||||
tableau) | |||||||||||
12
Risques de crédit
Risque de crédit : approche fondée sur les notations internes
- ÉTATS DES FLUX D'ACTIFS PONDERES DES RISQUES POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT SELON L'APPROCHE DE NOTATION INTERNE (CR8)
(en millions d'euros) | RWA | EFP |
RWA au 31/12/2019 | 52 448 | 4 196 |
Montant des actifs | - 1 234 | - 99 |
Qualité des actifs | - 41 | - 3 |
Mise à jour des modèles | ||
Méthodologie et politique | ||
Acquisitions et cessions | ||
Mouvements de devises | 138 | 11 |
Garanties | 209 | 17 |
Autres | - 350 | - 28 |
RWA au 31/03/2020 | 51 170 | 4 094 |
Risques de contrepartie
Exposition au risque de contrepartie
- ÉTAT DES FLUX DE RWA RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RCC DANS LE CADRE DE LA METHODE DU MODELE INTERNE (EU CCR7)
(en millions d'euros) | Montants des | Exigences de fonds | ||||
RWA | propres | |||||
RWA à la fin de la précédente période (31/12/2019) | 3 037 | 243 | ||||
Volume des actif | 132 | 11 | ||||
Qualité du crédit des contreparties | 125 | 10 | ||||
Mises à jour du modèle (MMI uniquement) | -15 | -1 | ||||
Méthodologie et politique (MMI uniquement) | ||||||
Acquisitions et cessions | ||||||
Variations des taux de change | ||||||
Autres | 565 | 45 | ||||
RWA à la fin de la période actuellement considérée (31/03/2020) | 3 844 | 307 | ||||
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La Sté Natixis SA a publié ce contenu, le 04 juin 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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