Informations au titre du Pilier III

Actualisation au 31 mars 2020

1

SOMMAIRE

Actualisation au 31 mars 2020

Informations au titre du Pilier III

Chiffres clés au 31 mars 2020

3

Risques de crédit et de contrepartie

7

Autres ratios réglementaires

9

Composition et évolution des emplois pondérés

12

Mise à jour au 31 mars 2020 des informations au titre du Pilier III publiées dans le Document d'enregistrement universel 2019 de Natixis au chapitre 3 section 3.3. disponible sur https://www.natixis.com/natixis/jcms/lpaz5_30117/fr/documents-d-enregistrement-universel-/-documents-de-reference-et-pilier-iii

2

CHIFFRES CLÉS

3

4

5

6

RISQUES DE CREDIT ET DE CONTREPARTIE

  • EAD, RWA ET EFP PAR APPROCHE ET CATEGORIE D'EXPOSITION BALOISE (NX01)

31/03/2020

31/12/2019

(en millions d'euros)

EAD

RWA

EFP

EAD

RWA

EFP

Risque de crédit

Approche interne

131 515

53 080

4 246

136 517

53 854

4 308

Actions

5 170

16 226

1 298

5 621

17 642

1 411

Administrations et banques centrales

23 469

412

33

29 616

511

41

Autres actifs

Clientèle de détail

Entreprises

90 858

33 262

2 661

89 071

33 108

2 649

Établissements

8 716

1 271

102

7 816

1 187

95

Titrisation

3 301

1 910

153

4 394

1 406

112

Approche standard

78 185

10 994

880

74 182

12 420

994

Administrations et banques centrales

7 935

1 157

93

7 551

1 122

90

Autres actifs

7 290

5 967

477

6 150

5 352

428

Clientèle de détail

668

483

39

774

536

43

Entreprises

2 401

1 619

130

5 075

3 621

290

Établissements

52 250

423

34

48 223

314

25

Expositions en défaut

14

17

1

97

101

8

Expositions garanties par une hypothèque

235

97

8

221

91

7

sur un bien immobilier

Expositions sur des établissements et des

entreprises faisant l'objet d'une évaluation du

109

56

5

100

46

4

crédit à court terme

Titrisation

7 283

1 174

94

5 990

1 237

99

Sous total risque de crédit

209 699

64 074

5 126

210 699

66 274

5 302

Risque de contrepartie

Approche interne

38 475

6 470

518

34 888

5 531

442

Administrations et banques centrales

6 158

101

8

3 807

120

10

Entreprises

18 218

4 629

370

18 026

4 015

321

Établissements

13 687

1 622

130

12 673

1 365

109

Titrisation

412

117

9

382

32

3

Approche standard

19 723

770

62

18 872

645

52

Administrations et banques centrales

1 314

336

27

1 282

254

20

Clientèle de détail

Entreprises

238

36

3

525

33

3

Établissements

17 924

300

24

16 870

274

22

Expositions en défaut

1

2

7

10

1

Expositions sur des établissements et des

entreprises faisant l'objet d'une évaluation du

134

81

6

122

64

5

crédit à court terme

Titrisation

112

16

1

66

10

1

Contribution au fonds de défaillance d'une

373

166

13

347

234

19

CCP

7

Sous total risque de contrepartie

58 572

7 406

592

54 106

6 410

513

Risque de marché

Approche interne

6 937

555

5 826

466

Approche standard

5 224

418

5 378

430

Risque action

526

42

462

37

Risque de change

2 486

199

2 685

215

Risque sur matières premières

809

65

708

57

Risque de taux

1 403

112

1 523

122

Sous total risque de marché

12 161

973

11 204

896

CVA

8 621

1 851

148

7 671

1 336

107

Risque de règlement livraison

31

2

32

3

Risque opérationnel (approche standard)

13 733

1 099

13 733

1 099

TOTAL

99 256

7 940

98 990

7 919

8

AUTRES RATIOS REGLEMENTAIRES

  • COMPARAISON ENTRE LES EXPOSITIONS COMPTABLES ET LES EXPOSITIONS LEVIER (LR1)

(en millions d'euros)

Libellé

31/03/2020

31/12/2019

Total des actifs consolidés figurant dans les états financiers

504 734

513 170

publiés

Ajustements pour participations dans des banques, des

compagnies d'assurance ou des entités financières ou

(100 983)

(105 920)

commerciales qui sont consolidées à des fins comptables

mais qui sortent du périmètre de la consolidation

réglementaire

(Ajustements pour actifs fiduciaires inscrits au bilan

conformément aux normes comptables applicables mais

exclus de la mesure de l'exposition aux fins du ratio de

levier en accord avec l'Article 429(13) de la Régulation (EU)

No 575/2013 "CRR")

Ajustements pour instruments financiers dérivés

(44 301)

(28 956)

Ajustements pour cessions temporaires de titres

(15 544)

(15 612)

(opérations de pension et autre types de prêts garantis)

Ajustements pour éléments de hors-bilan (conversion en

36 573

38 494

équivalent-crédit des expositions hors bilan)

Autres ajustements

(23 809)

(19 300)

Expositions aux fins du ratio de levier (*)

356 670

381 876

Dont expositions sur les affiliés

59 415

56 614

Hors expositions sur les affiliés

297 255

325 262

9

RATIO DE LEVIER (LR2)

(en million d'euros)

Dispositions régissant le ratio de levier

31/03/2020

31/12/2019

Expositions sur éléments de bilan

Éléments de bilan (hors dérivés et SFT, mais sûretés incluses)

245 910

250 582

(Actifs déduits aux fins du calcul des fonds propres de base Bâle III)

(6 226)

(5 166)

Total des expositions de bilan (hors dérivés et SFT) (somme des lignes 1 et

239 684

245 416

2)

Expositions sur dérivés

Coût de remplacement associé à toutes les transactions sur dérivés (nettes

10 807

7 618

de la fraction liquide et éligible de la marge de variation)

Majorations pour PFE associées à toutes les transactions sur dérivés

20 566

20 578

Expositions déterminées selon la méthode OEM

Montant brut incluant les sûretés fournies sur dérivés lorsqu'elles sont

déduites des actifs de bilan en vertu du référentiel comptable

(Déduction des actifs à recevoir au titre de la fraction liquide de la marge de

(17 584)

(14 134)

variation fournie dans les transactions sur dérivés)

(Volet CC exempté sur les expositions de transaction compensées par

les clients)

Montant notionnel effectif ajusté des dérivés de crédit vendus

16 190

13 078

(Compensation des notionnels effectifs ajustés et déduction des majorations

(13 533)

(9 010)

sur dérivés de crédit vendus)

Total des expositions sur dérivés (somme des lignes 4 à 10)

16 446

18 130

Expositions sur cessions temporaires de titres (SFT)

Actifs bruts associés aux SFT (sans compensation), après ajustements en

79 511

95 448

cas de transactions comptabilisées comme des ventes

(Montants compensés des liquidités à verser et à recevoir sur actifs SFT

(20 403)

(22 150)

bruts)

Exposition au risque de contrepartie sur actifs SFT

4 859

6 538

Dérogation pour les SFT: Risque de contrepartie en accord avec l'Article

429b (4) et 222 du Règlement (UE) No 575/2013

Expositions sur transactions dans lesquelles la banque opère en tant

qu'agent

(Patte CCP exemptée de l'exposition de SFT compensées par les clients)

Total des expositions sur SFT (somme des lignes 12 à 15a)

63 967

79 836

Autres expositions sur éléments de hors-bilan

Expositions sur éléments de hors-bilan à leur montant notionnel brut

75 355

81 622

(Ajustements pour conversion en équivalent-crédit)

(38 782)

(43 128)

Éléments de hors-bilan (somme des lignes 17 et 18)

36 573

38 494

Expositions exemptées en accord avec l'Article CRR 429 (7) and (14)

(Au bilan et hors-bilan)

(Exemption des expositions d'intragroupes (en base solo) en accord avec

l'Article 429(7) du Règlement (UE) No 575/2013 (au bilan et hors-bilan))

Expositions exemptées en accord avec l'Article 429 (14) du Règlement (UE)

No 575/2013 (au bilan et hors-bilan)

Expositions sur fonds propres et Total des expositions

Fonds propres de base (Tier 1)

13 496

13 312

Total des expositions (somme des lignes 3, 11, 16 et 19)

356 670

381 876

Leverage ratio

Ratio de levier Bâle III

3,8%

3,5%

Choix de disposition transitoire et montant des éléments fiduciaires

décomptabilisés

10

Choix de dispositions transitoires pour la définition du calcul des fonds propres

Montant décomptabilisé des éléments fiduciaires en accord avec l'Article 429(11) du Règlement (UE) NO 575/2013

Exposition sur les affiliés

59 415

56 614

Ratio hors exposition sur les affiliés

4,5%

4,1%

11

COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES

Expositions aux risques de crédit et aux risques de contrepartie

  • APERÇU DES RWA (EU OV1)

RWA

EFP

(en millions d'euros)

31/03/2020

31/12/2019

31/03/2020

Risque de crédit (hors risque de contrepartie)

60 050

62 392

dont approche standard (SA)

9 820

11 183

dont approche fondée sur les notations internes - Fondation (IRB-

906

914

F)

dont approche fondée sur les notations internes - Avancée (IRB-A)

34 038

33 892

dont action selon la méthode de la pondération simple des risques

15 286

16 402

Risque de contrepartie

9 124

7 704

dont Mark to Market

1 858

1 496

dont Original Exposure

dont approche standard appliquée au risque de contrepartie

dont méthode des modèles internes (IMM)

3 844

3 037

dont montant d'exposition au risque pour des contributions au fond

166

234

défaut d'une CCP

dont CVA

1 851

1 336

Risque de règlement

31

32

Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire (après

3 217

2 684

plafonnement)

4 804

786

72

2 723

1 223

730

149

307

13

148

2

257

dont approche fondée sur les notations (RBA)

2 027

918

162

dont approche prudentielle (SFA) fondée sur les notations internes

520

dont évalutions internes (IAA) fondée sur les notations internes

dont approche standard (SA)

1 190

1 246

95

Risque de marché

12 161

11 204

973

dont approche standard (SA)

5 224

5 378

418

dont approches fondées sur les notations internes (IRB)

6 937

5 826

555

Montant d'exposition lié aux grands risques du portefeuille de

négociation

Risque opérationnel

13 733

13 733

1 099

dont approche indicateur de base

dont approche standard

13 733

13 733

1 099

dont approche mesure avancée

Montants inférieurs aux seuils de déduction (avant pondération

940

1 240

75

des risques de 250%)

Ajustement du plancher

Total

99 256

98 990

7 940

Risque de contrepartie - Pensions (détails non affichés dans

1 405

1 602

112

tableau)

12

Risques de crédit

Risque de crédit : approche fondée sur les notations internes

  • ÉTATS DES FLUX D'ACTIFS PONDERES DES RISQUES POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CREDIT SELON L'APPROCHE DE NOTATION INTERNE (CR8)

(en millions d'euros)

RWA

EFP

RWA au 31/12/2019

52 448

4 196

Montant des actifs

- 1 234

- 99

Qualité des actifs

- 41

- 3

Mise à jour des modèles

Méthodologie et politique

Acquisitions et cessions

Mouvements de devises

138

11

Garanties

209

17

Autres

- 350

- 28

RWA au 31/03/2020

51 170

4 094

Risques de contrepartie

Exposition au risque de contrepartie

  • ÉTAT DES FLUX DE RWA RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RCC DANS LE CADRE DE LA METHODE DU MODELE INTERNE (EU CCR7)

(en millions d'euros)

Montants des

Exigences de fonds

RWA

propres

RWA à la fin de la précédente période (31/12/2019)

3 037

243

Volume des actif

132

11

Qualité du crédit des contreparties

125

10

Mises à jour du modèle (MMI uniquement)

-15

-1

Méthodologie et politique (MMI uniquement)

Acquisitions et cessions

Variations des taux de change

Autres

565

45

RWA à la fin de la période actuellement considérée (31/03/2020)

3 844

307

13

30, avenue Pierre Mendès France 75013 Paris

Tél. : +33 1 58 32 30 00

www.natixis.com

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La Sté Natixis SA a publié ce contenu, le 04 juin 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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