Risque THEAM Quant-Eq US Guru I EUR Cap

Fonds

LU1049889626

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
302 ^EUR	+0,07 %		+0,95 %	+16,13 %

Mois en cours	+3,62 %
1 mois	+5,12 %

Risque (Performance vs Volatilité)

Indicateur de risque

Nom	1Y	3Y	5Y
Volatilité	12.82 %	17.06 %	19.74 %
Max DrawDown	-5.31 %	-13.88 %	-28.78 %
Écart type	12.82 %	17.06 %	19.74 %
Sharpe ratio	1.91 %	0.71 %	0.63 %
Sortino ratio	3.16 %	0.62 %	0.69 %
Prix Moyen	2.33 %	1.1 %	1.08 %

Frais

Gestion

0.6%

Stratégie du fonds

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en étant exposé à un panier dynamique d'actions nord-américaines, dont lescomposantes sont choisies à l'aide d'uneméthode de sélection systématique basée sur une analyse fondamentale des sociétés.En vue de réaliser son objectif d'investissement, le Compartiment met en oeuvre une stratégie d'investissement quantitative (la Stratégie), quiprend des positions longues sur un panier diversifié composé d'actions nord-américaines par le biais de l'indice BNP Paribas GURU Equity US LongTotal Return Index (l'Indice de la Stratégie).