CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE Caisse régionale Nord de France
INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER 3 Au 31 décembre 2022
Sommaire
2. | COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL | 6 | |
2.1 | Cadre réglementaire applicable | 7 | |
2.2 | Supervision et périmètre prudentiel | 8 | |
2.3 | Politique de capital | 8 | |
2.4 | Fonds propres prudentiels | 9 | |
2.5 | Adéquation du capital | 13 | |
2.6 | Ratio de levier | 20 | |
2.7 | Liens en capital entre Crédit Agricole S.A. et les Caisses régionales | 25 | |
2.8 | Conglomérat financier | 27 | |
3. | ANNEXES AUX FONDS PROPRES PRUDENTIELS | 28 | |
4. | COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES | 35 | |
4.1 | Synthèse des emplois pondérés | 35 | |
4.2 | Risque de crédit et de contrepartie | 76 | |
4.3 | Risque de contrepartie | 141 | |
4.4 | Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie | 154 | |
4.5 | Expositions sur actions du portefeuille bancaire | 157 | |
4.6 | Expositions de titrisation | 157 | |
4.7 | Risques de marché | 158 | |
4.8 | Risque opérationnel | 160 | |
5. | RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE | 164 | |
5.1 | Gestion du Risque de Liquidité | 164 | |
6. | RISQUES DE TAUX D'INTERET GLOBAL | 175 | |
6.1 | Informations qualitatives sur la gestion du risque de taux des activités du portefeuille bancaire | 175 | |
6.2 | Informations quantitatives sur le risque de taux | 181 | |
7. | ACTIFS GREVES | 183 | |
8. | POLITIQUE DE REMUNERATION | 188 |
9. INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE
GOUVERNANCE (RISQUES ESG) | 197 | ||
9.1 | Tableau 1 | - Informations qualitatives sur le risque environnemental | 197 |
9.2 | Tableau 2 | - Informations qualitatives sur le risque social | 219 |
9.3 | Tableau 3 | - Informations qualitatives sur le risque de Gouvernance | 240 |
9.4 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement
climatique | 245 |
9.5 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement
climatique: Expositions soumises à un risque physique (Modèle 5) | 252 |
Caisse régionale Nord de France - Informations Pilier 3 - 31 décembre 2022 | 2/268 |
9.6 Autres mesures d'atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE)
2020/852 (Modèle 10) | 254 |
10. ANNEXES | 256 |
Caisse régionale Nord de France - Informations Pilier 3 - 31 décembre 2022 | 3/268 |
1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1)
INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE RÉGIONALE NORD DE FRANCE (EU KM1)
Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à
- et 438 (b) de CRR2. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l'établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.
- noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride. Ils incluent également le résultat conservé de la période.
EU KM1 - Indicateurs clés phasés en millers d'euros | 31/12/2022 | 30/09/2022 | 30/06/2022 | 31/03/2022 | 31/12/2021 | |
Fonds propres disponibles (montants) | ||||||
1 | Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) | 3 283 952 | 3 173 316 | 3 185 070 | 3 179 504 | 3 158 788 |
2 | Fonds propres de catégorie 1 | 3 283 952 | 3 173 316 | 3 185 070 | 3 179 504 | 3 158 788 |
3 | Fonds propres totaux | 3 321 091 | 3 211 730 | 3 222 655 | 3 216 740 | 3 191 186 |
Montants d'exposition pondérés | ||||||
4 | Montant total d'exposition au risque | 11 141 650 | 11 175 768 | 10 939 899 | 10 765 167 | 10 678 482 |
Ratios de solvabilité (en % des RWA) | ||||||
5 | Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) | 29,48% | 28,40% | 29,11% | 29,54% | 29,58% |
6 | Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) | 29,48% | 28,40% | 29,11% | 29,54% | 29,58% |
7 | Ratio de fonds propres totaux (%) | 29,81% | 28,74% | 29,46% | 29,88% | 29,88% |
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
EU 7a | Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
risques autres que le risque de levier excessif (%) | |||||||||
EU 7b | dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% | |||
pourcentage) | |||||||||
EU 7c | dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% | |||
de pourcentage) | |||||||||
EU 7d | Exigences totales de fonds propres SREP (%) | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | |||
Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré) | |||||||||
8 | Coussin de conservation des fonds propres (%) | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | |||
EU 8a | Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
systémique constaté au niveau d'un État membre (%) | |||||||||
9 | Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | |||
(%) | |||||||||
EU 9a | Coussin pour le risque systémique (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
10 | Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
(%) | |||||||||
EU 10a | Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
11 | Exigence globale de coussin (%) | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,53% | |||
EU 11a | Exigences globales de fonds propres (%) | 10,53% | 10,53% | 10,53% | 10,53% | 10,53% | |||
Caisse régionale Nord de France - Informations Pilier 3 - 31 décembre 2022 | 4/268 |
EU KM1 - Indicateurs clés phasés en millers d'euros | 31/12/2022 | 30/09/2022 | 30/06/2022 | 31/03/2022 | 31/12/2021 | ||
12 | Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences | 21,81% | 20,74% | 21,46% | 21,88% | 21,88% | |
totales de fonds propres SREP (%) | |||||||
Ratio de levier | |||||||
13 | Mesure de l'exposition totale | 32 599 643 | 33 187 199 | 32 813 394 | 31 998 594 | 31 856 757 | |
14 | Ratio de levier (%) | 10,07% | 9,56% | 9,71% | 9,94% | 9,92% | |
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14a | Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
risque de levier excessif (%) | ||||||||
14b | dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% | ||
pourcentage) | ||||||||
14c | Exigences de ratio de levier SREP totales (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | ||
Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale) | ||||||||
14d | Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
14e | Exigence de ratio de levier globale (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | ||
Ratio de couverture des besoins de liquidité | ||||||||
15 | Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée - | 4 529 587 | 4 569 112 | 4 404 000 | 4 267 170 | 4 115 727 | ||
moyenne) | ||||||||
16a | Sorties de trésorerie - Valeur pondérée totale | 2 876 579 | 2 854 482 | 2 749 213 | 2 701 708 | 2 759 205 | ||
16b | Entrées de trésorerie - Valeur pondérée totale | 365 729 | 359 601 | 363 009 | 417 733 | 492 882 | ||
16 | Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) | 2 510 851 | 2 494 882 | 2 386 204 | 2 283 975 | 2 266 323 | ||
17 | Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) | 180,44% | 183,14% | 184,75% | 186,83% | 181,60% | ||
Ratio de financement stable net | ||||||||
18 | Financement stable disponible total | 30 965 687 | 29 094 251 | 28 979 434 | 28 911 991 | 28 616 057 | ||
19 | Financement stable requis total | 28 391 149 | 25 396 763 | 25 076 249 | 25 263 906 | 24 795 807 | ||
20 | Ratio NSFR (%) | 109,07% | 114,56% | 115,57% | 114,44% | 115,41% | ||
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