Trading Technologies International, Inc. et KRM22 plc ont annoncé qu'ils mettaient le gestionnaire de risques KRM22 à la disposition des clients de la plateforme TT. Le service sophistiqué de risque post-négociation en temps réel améliore considérablement l'ensemble d'outils de risque disponibles par le biais de l'écosystème croissant de TT pour les négociants en commission de contrats à terme (FCM), les courtiers et les traders. Le système de notation du risque du produit aidera les utilisateurs à évaluer instantanément la marge et la liquidité en temps réel, créant ainsi un nouveau moyen pour les traders de contrats à terme et d'options sur contrats à terme de générer de l'alpha dans les conditions de marché les plus volatiles.

L'offre couvre actuellement la marge sur les positions existantes et fournit une gamme complète d'analyses derrière ces positions, y compris la capacité d'anticiper la marge de fin de journée. Au cours du premier semestre de l'année prochaine, TT ajoutera une fonctionnalité pour la marge sur les ordres ouverts, donnant à la communauté de courtage servant les entreprises et les traders individuels de nouveaux outils pour gérer le risque au moment de la transaction. Les négociateurs et les gestionnaires de risques sur la plateforme TT peuvent utiliser le gestionnaire de risques KRM22 pour fournir des calculs de marge de change et de stress en cliquant sur un bouton.

Les utilisateurs peuvent consulter les calculs de marge en début de journée (SOD) et en cours de journée ainsi que les résultats de stress qui se mettent à jour à chaque changement de position. Les calculs de marge SOD et intraday comprennent la marge initiale, la marge de maintien, la valeur nette de l'option (NOV), l'allocation de crédit/le ratio de marge et le score de risque de marge. L'outil offre également une visibilité complète et granulaire des valeurs de marge d'échange tout au long de la journée au niveau du code de marchandise, donnant aux traders et aux courtiers la possibilité de déterminer la concentration de marge et de mieux comprendre quand ils approchent des limites de marge et de crédit, et proposant aux FCM la possibilité de définir des alertes à déclencher sur des limites de marge et de crédit prédéfinies, ainsi que d'autres outils de réduction des risques.

Les calculs de risque de stress fournissent des vérifications de risque indépendantes et comprennent des formules d'écart standard et des chocs de volatilité de 20 % sur les positions d'options à chaque point d'écart standard, des résultats de perte maximale dans le pire des cas et des compensations de risque appropriées dans les calculs de stress sur les instruments connexes ainsi qu'une allocation de crédit/ratio de stress et un score de risque de stress.